ТЕЛЕТРЕЙД: ММВБ на пороге обвала

По результатам прошлой недели российские индексы ММВБ и РТС снизились на 0, 68% и 1, 89% соответственно.

Индекс ММВБ делает уже третий заход на поддержку, расположенную на уровне 1965-1970 пунктов, из-за чего вероятность пробоя данного рубежа вниз увеличивается. При развитии отрицательного сценария, Индекс имеет шансы возвратиться в территорию 1900-1910 пунктов. Отменой данного варианта событий станет рост индикатора выше 2000 пунктов.

Что же относительно валютного индекса, то из-за восстановления позиций доллара США, индекс откатился к уровню поддержки текущего восходящего тренда, который длится с первых чисел августа. Пробой зоны 975-980 пунктов вниз приведет к выпадения индекса из рамок существующего тренда, Что чревато дальнейшим спуском в территорию 920 пунктов.

Так или иначе, в последний рабочий день недели, интернациональное рейтинговое агентство Fitch поменяло прогноз суверенных рейтингов РФ на " постоянный " с " отрицательного ". Прежде в сентябре аналогичные действия проделало и агентство S&P. Изменение прогнозов отражает, например, осуществление Россией последовательной и эффективной политики реагирования на резкое падение цен на нефтепродукты. В собственных прогнозах Fitch исходит из версии, что наказания Европейского союза и США относительно России сохранятся в среднесрочной перспективе, но не ужесточатся.

БАШНЕФТЬ: Как я и прогнозировала прежде (обзор от 4 октября), ощутимой коррекции подверглись бумаги " Башнефти ": " обычка " и " префы " за неделю просели на 8, 40% и 10, 33% соответственно.

К настоящему моменту реализовались накопленные дивергенции в обыкновенных акциях " Башнефти ", что и привело К их снижению в территорию 2900 рублей. На этом уровне располагается быстрая скользящая усредненная ЕМА21 на неделях, уход за которую также совпадет с пробоем девятимесячного растущего тренда в бумагах. В этом случае простор Для последующего снижения акций будет расширен вплоть до района 2600 рублей.

Привилегированные бумаги падают более агрессивно чем " обычка ", их коррекция к росту октября 2014-мая 2016гг. Составила уже 50% по Фибоначчи. Для сравнения такой же рост " обычка " скорректировала всего на 23, 8%. При этом по недельному масштабу были пройдены вниз и уровни медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200, что повышает шансы на последующее сползание котировок в территорию 1300 рублей. Однако в дневном масштабе уменьшение непрерывно идёт уже 10 сессий подряд. Напомню, что есть формация японских свечей " 8-10 новых min/max ", которая используется Для фиксации прибыли. Основана она на том, что по данным после 8-10 свечей максимальными/минимальными ценами происходит коррекция. Так что будьте внимательны, и При условии образования " бычьей " модели, " короткие " позиции лучше зафиксировать.

Обращаю внимание, что с начала месяца привилегированные акции уже потеряли почти 25% своей капитализации против 7% снижения в обыкновенных бумагах.

АЛРОСА: прошлую неделю уменьшением также закончили бумаги " Алросы ", которые похудели на 7, 76% до 86, 98 рублей. Если оценить недельные свечи, то получается, что свеча падения перекрыла полностью собой предыдущую свечу повышения. И хотя тренд остается восходящим, от локальной коррекции бумаги не застрахованы. В угоду такого сценария также выступает имеющаяся на дневном графике дивергенция между максимумами 92 И 95, 48 рублей.

При условии нахождения акций под уровнем 86, 5-87 рублей В течение еще хотя бы пары дней, бумагам откроется потенциал снижения в территорию 78-80 рублей.

А уже близко от данного рубежа, акции " Алросы " будет возможно снова присматривать к покупкам, потому что этот уровень теперь будет выступать в роли ближайшего серьезного уровня поддержки, ведь именно он прежде являлся серьезным сопротивлением на пути к росту. Его тест и последующий отскок, лишь подтвердят сохранность действующего тренда.

К тому же на текущей неделе, 20 числа, состоится публикация производственных результатов " АЛРОСА " за III квартал и 9 месяцев 2016 года. Отчетность организации может подтолкнуть бумаги К реализации вышеописанного сценария или стать катализатором их отскока близко от главных уровней спроса.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд