Практический взгляд на управление риском

Принципы грамотного управления деньгами в теории известны. Однако Money Management - вещь не менее индивидуальная, чем торговая система. Универсального алгоритма, который подошел бы всем вне зависимости от размера депозита, торговой стратегии и конкретного рынка, скорее всего, не существует. Трейдеры демонстрируют разное отношение к убыткам, готовы идти на различные риски в процессе торговли и обладают разными размерами изначального капитала.  В данной статье приведем некоторые практические аспекты применения Money Management в трейдинге для новичков финансовых рынков.

Вначале стоит с осторожностью использовать принципы, которые разработаны исключительно для оптимизации результата. Добиться успеха можно уделяя большое внимание контролю над рисками. Торговля, основанная на ограничении возможных потерь, в отличие от стратегий, допускающих высокий риск, позволит новичку скорее добиться стабильного дохода.  Если Вы найдете оптимальный способ контролировать риск, то будете планомерно увеличивать свой депозит. В то время как после совершения одной очень прибыльной, но высокорискованной сделки, никто не гарантирует Вам дальнейшей удачи. Следующая же подобная операция может не только свести на нет эффект от предыдущей сделки, но и полностью опустошить торговый счет рискового трейдера.

В последние годы заслуженную популярность приобрела стратегия, предполагающая риск маленьким процентом капитала в каждой сделке. Фиксированная дробная торговля снижает денежные риски в случае убыточности торговой операции и увеличивает уровень риска в случае получения прибыли. Опустошить свой депозит, действуя по такой стратегии, практически невозможно, что делает ее привлекательной для большинства новичков.

Однако с использованием данной системы связан один нюанс. Предположим, что мы последовательно совершили равное количество прибыльных и убыточных сделок.  Логично предположить, что, рискуя в каждой сделке одинаковым процентом от капитала (например, 5%), мы в итоге должны остановиться на уровне безубыточности. Но это не всегда так.  

Рассмотрим простой схематичный пример. Допустим, мы обладаем капиталом в 100 USD и последовательно совершаем 5 убыточных и 5 прибыльных сделок на срочном рынке, рискуя 5% капитала в каждой из сделок.

Как видно, используя стратегию фиксированной дробной торговли, мы все-таки остались в убытке. Для того чтобы эта система стала эффективной, наша прибыль по сделкам должна быть больше потерь. Второй вариант - это совершение как минимум на одну прибыльную сделку больше. Эту особенность нужно обязательно учитывать, торгуя в соответствии с данным популярным принципом Money Management.

Итак, по какому же признаку определяется успешность трейдера? По количеству удачных сделок? По проценту прибыли от каждой из них? Да, но не только. Настоящий профессионал - это человек, который в итоге заработал на рынке больше денег, чем изначально вложил.

Ограничить потери поможет диверсификация - периодическое выведение денег и их вложение в другие рынки. Еще одним хорошим способом снизить риск и аккумулировать доход может стать привычка регулярно выводить из торговли небольшие суммы прибыли. Во-первых, потратив некоторое количество денег на себя, начинающий трейдер получит дополнительный стимул для дальнейшей торговли. Во-вторых, это позволит значительно увеличить шансы на то, что его доход от трейдинга в конечном итоге превысит вложения. При условии применения успешной торговой системы, Ваш депозит все равно будет расти, хоть и чуть медленнее, чем мог бы без периодического изъятия денег. Зато в случае негативного развития ситуации на рынке, Вы потеряете гораздо меньше и сможете затем быстрее восстановить свои позиции.

Входя в рынок, любой трейдер мечтает поскорее добиться большой прибыли. Это естественное желание человека. Но не стоит забывать о второй стороне медали. Грамотное управление капиталом - это не только и не столько потенциально прибыльные вложения, а еще и поиск оптимального сочетания рисков и доходности по каждой сделке. Строгий контроль уровня риска  - это один из важнейших шагов на пути к созданию торгового счета, которым Вы сможете гордиться.

 

Инвестиции Invest.RIN.RU - Российские и иностранные инвестиции